摩根大通(JP Morgan)，高盛(Goldman Sachs)和花旗(Citi)等幾家大型投資銀行已完成大規(guī)模風(fēng)險降低試點活動，涉及場外衍生品的初始保證金要求。

該練習(xí)是通過AcadiaSoft分位數(shù)優(yōu)化服務(wù)進行的，該服務(wù)旨在通過安排交易和確保較少波動的暴露來降低風(fēng)險。

瑞士信貸，德意志銀行匯豐銀行，野村證券和蘇格蘭皇家銀行也完成了這項工作，結(jié)果看到其初始保證金要求的材料減少。

交易未清算場外交易衍生品的銀行的初始保證金要求是通過AcadiaSoft Hub使用ISDA SIMM模型確定的。

通過投資組合再平衡策略作為保證金流程的一部分，Quantile的風(fēng)險優(yōu)化技術(shù)已整合到服務(wù)中，以降低市場參與者之間的風(fēng)險。

AcadiaSoft首席執(zhí)行官克里斯沃爾什解釋說，優(yōu)化服務(wù)的推出使銀行“能夠以最節(jié)省運營和資本效率的方式在新的保證金規(guī)定下運營”。

他補充說，飛行員是重要的一步，該公司正在尋求在未來幾周和幾個月內(nèi)擴大活動范圍。