在美國(guó)衍生品監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)其子公司Intercapital Capital Markets幫助其銀行客戶獲得ISDAFIX基準(zhǔn)后，NEX集團(tuán)被罰款5000萬(wàn)美元。據(jù)稱ICAP Capital Markets之前，Intercapital的掉期經(jīng)紀(jì)人被其銀行客戶的交易員招募，以幫助操縱美元國(guó)際掉期和衍生品協(xié)會(huì)定價(jià)(USD ISDAFIX)。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)表示，這種不當(dāng)行為發(fā)生在從2007年1月至2012年12月的五年期間。該操縱是為了使Intercapital的銀行客戶的衍生品頭寸受益，包括涉及現(xiàn)金結(jié)算的頭寸利率掉期期權(quán)。

“當(dāng)我們市場(chǎng)中的中間人幫助他人犯下不道德行為時(shí)，他們將被追究責(zé)任，”CFTC執(zhí)法部門負(fù)責(zé)人詹姆斯麥克唐納說(shuō)。“這一事項(xiàng)是CFTC一系列行動(dòng)中的一個(gè)，繼續(xù)表明委員會(huì)堅(jiān)持不懈地致力于保護(hù)那些依賴關(guān)鍵財(cái)務(wù)基準(zhǔn)完整性的人。

“沒(méi)有操縱我們市場(chǎng)的空間，我們將繼續(xù)追求那些尋求操縱的人和任何選擇幫助他們的人。”

Intercapital是CFTC因美元ISDAFIX操縱而被罰款的最新機(jī)構(gòu)。上個(gè)月，法國(guó)巴黎銀行被罰款9,000萬(wàn)美元，以解決企圖操縱基準(zhǔn)的指控。美國(guó)衍生品監(jiān)管機(jī)構(gòu)6月份也因同樣的違法行為向摩根大通提供了6500萬(wàn)美元的罰款。

類似于針對(duì)法國(guó)巴黎銀行和摩根大通的索賠，CFTC表示Intercapital在上午11點(diǎn)進(jìn)行了印刷操作，這意味著交易商在關(guān)鍵時(shí)刻上午11點(diǎn)開(kāi)始競(jìng)價(jià)，提供和執(zhí)行利率交易，以影響利率的印刷。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)補(bǔ)充說(shuō)，有時(shí)Intercapital的經(jīng)紀(jì)人及其銀行交易員客戶會(huì)明確討論交易者操縱美元ISDAFIX的意圖。

“如果你想在11點(diǎn)影響它，你告訴我你想要影響它的方式，我們將會(huì)嘗試以這種方式影響它，”一位經(jīng)紀(jì)人在2007年對(duì)一家銀行的交易員說(shuō)。 CFTC。

Intercapital在ISDAFIX基準(zhǔn)設(shè)置流程的參考費(fèi)率和數(shù)據(jù)收集方面的作用于2014年結(jié)束，語(yǔ)音經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，包括其互換服務(wù)臺(tái)，于2016年12月被出售給Tullett Prebon。在此之前，CFTC該公司表示，該業(yè)務(wù)采取措施糾正操縱并確保與基準(zhǔn)相關(guān)的美元利率掉期交易的完整性。

“多年來(lái)，CFTC的基礎(chǔ)調(diào)查一直在進(jìn)行，NEX很高興能夠得出這個(gè)問(wèn)題，”NEX集團(tuán)在一份聲明中總結(jié)道。