隨著英國(guó)從LIBOR基準(zhǔn)轉(zhuǎn)型，倫敦證券交易所集團(tuán)的利率衍生品平臺(tái)CurveGlobal將推出為期三個(gè)月的英鎊隔夜指數(shù)平均(SONIA)期貨聯(lián)系。這些合約將被允許在倫敦證券交易所衍生品市場(chǎng)(LSEDM)進(jìn)行交易，預(yù)計(jì)將于今年第二季度上市。

此次發(fā)布將在今年4月23日取代LIBOR的基準(zhǔn)利率初始啟動(dòng)之后。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)和英格蘭銀行決定在表明它不再是一個(gè)合適的基準(zhǔn)后逐步淘汰LIBOR，并提議用SONIA取代其在衍生品合約中的使用。

倫敦銀行同業(yè)拆息(LIBOR)因一系列陰謀指控以及銀行對(duì)操縱利率的處罰而引發(fā)爭(zhēng)議。大約有20家主要銀行陷入了法庭案件調(diào)查和基準(zhǔn)操縱。

一些最大的歐洲和英國(guó)投資銀行被發(fā)現(xiàn)操縱了基準(zhǔn)，包括德意志銀行，勞埃德銀行集團(tuán)和巴克萊銀行，最終被罰款總額為3.915億英鎊。

LSEG擁有的衍生品平臺(tái)還將在三個(gè)月的SONIA和三個(gè)月的短期英鎊期貨之間引入商品間價(jià)差合約(ICS)。

“向隔夜指數(shù)掉期(OIS)合約的遷移對(duì)金融市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰(zhàn)，因此LIBOR將被取代，因此有必要為參與者提供緊張，流動(dòng)的期貨以管理OIS / LIBOR價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)，” CurveGlobal首席執(zhí)行官安迪羅斯說(shuō)。

“通過(guò)使我們的CurveGlobal三個(gè)月SONIA Future與LCH的掉期和期貨一起被清算，參與者不僅可以從更高的運(yùn)營(yíng)效率中受益，還可以通過(guò)計(jì)劃的潛在投資組合保證金來(lái)最佳地利用資本。”

ICS合同預(yù)計(jì)將在今年第二季度與SONIA合同一起上線。