由于與算法和電子交易系統(tǒng)有關(guān)的失敗，金融當(dāng)局已對盈透證券的香港分支機(jī)構(gòu)罰款450萬美元。證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)(證監(jiān)會(huì))發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)違反了使用該系統(tǒng)執(zhí)行市價(jià)單的行為守則。

在2015年和2016年的嚴(yán)重市場變動(dòng)之后，該公司向該公司提起了紀(jì)律處分，其中兩家公司的股價(jià)分別上漲了49%和126%。

在事件發(fā)生后，盈透證券與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，審查其電子和算法交易系統(tǒng)。特別是，它研究了監(jiān)控執(zhí)行訂單的控制措施，這可能會(huì)干擾市場的運(yùn)作。

證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)盈透證券已通過將整個(gè)訂單量投放市場來執(zhí)行訂單，然后以下一個(gè)可用價(jià)格反復(fù)提交訂單的未執(zhí)行部分，直至完成為止。

此外，該公司未能實(shí)施有效的價(jià)格和數(shù)量控制以防止市場中斷，并且在執(zhí)行訂單時(shí)未考慮市場的流動(dòng)性。

盈透證券的高級(jí)管理層與證監(jiān)會(huì)聯(lián)絡(luò)進(jìn)行檢討，其董事會(huì)已采取措施確保在算法及電子交易方面遵守法規(guī)。

預(yù)計(jì)這些失敗將在12個(gè)月內(nèi)得到解決，證監(jiān)會(huì)補(bǔ)充說，該公司的合作導(dǎo)致了大幅降低的罰款。