6月份瑞士信貸/ Tremont對(duì)沖基金指數(shù)下跌0.11%。瑞士信貸/特雷蒙特對(duì)沖基金總裁奧利弗•舒普表示，全球股票市場的月內(nèi)波動(dòng)性增加，因?yàn)?月份的虧損蔓延至6月初，投資者繼續(xù)降低全球市場和資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)。指數(shù)。“在美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊貨幣政策的預(yù)期有所緩解之后，大多數(shù)股指從月中低點(diǎn)反彈。長期股票經(jīng)理受到長期股票市場長期風(fēng)險(xiǎn)的影響，6月份的負(fù)面表現(xiàn)為1.01%，而專門的短期偏見經(jīng)理受益于本月上半月的負(fù)面市場趨勢(shì)。 5.02%。

Tremont Group Holdings，Inc。的首席執(zhí)行官Robert I. Schulman表示，“固定收益經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)參差不齊。”本月上半月，遵循市場中性策略的經(jīng)理人能夠從月內(nèi)波動(dòng)中獲利，雖然采取定向策略方法的基金遭遇負(fù)面表現(xiàn)，但6月份整體表現(xiàn)為0.62%。管理期貨經(jīng)理本月下跌2.04%，因?yàn)樯唐废嚓P(guān)趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)和市場表現(xiàn)下滑導(dǎo)致虧損。“

瑞士信貸/ Tremont對(duì)沖基金指數(shù)及其十項(xiàng)子策略的表現(xiàn)按月計(jì)算。其價(jià)值為359.76，自成立以來的150個(gè)月內(nèi)回報(bào)率為259.76%。截至2006年6月30日，該基金由420只基金組成。該指數(shù)使用瑞士信貸/特雷蒙特的超過4,500家對(duì)沖基金數(shù)據(jù)庫構(gòu)建。它包括位于美國和海外的開放式和封閉式基金，但不包括基金。為了有資格列入指數(shù)選擇范圍，基金必須至少管理5000萬美元，12個(gè)月的跟蹤記錄和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。指數(shù)基金使用基于管理資產(chǎn)的公式進(jìn)行選擇。這確保了指數(shù)在選擇范圍內(nèi)的十個(gè)基于戰(zhàn)略的部門中的每一個(gè)中占總資產(chǎn)的至少85%。為了盡量減少生存偏差，在清算或未達(dá)到報(bào)告要求之前，不排除資金。該指數(shù)按月計(jì)算總回報(bào)指數(shù)，并根據(jù)資產(chǎn)流入和流出進(jìn)行調(diào)整，包括按季度按上述程序重新選擇。

與此同時(shí)，瑞士信貸/ Tremont可投資對(duì)沖基金指數(shù)2006年6月的凈值估計(jì)下跌0.21%。5月確認(rèn)的表現(xiàn)下跌0.80%?？冃О丛掠?jì)算。顯示的回報(bào)扣除了0.07%的計(jì)算費(fèi)用。該指數(shù)由60只基金推出，并于2003年8月1日定為100只。它旨在讓投資者廣泛接觸對(duì)沖基金作為資產(chǎn)類別。它滿足了投資者對(duì)指數(shù)掛鉤產(chǎn)品的需求，以減少對(duì)基金經(jīng)理選擇和資金集中風(fēng)險(xiǎn)的依賴。它基于廣泛的瑞士信貸/ Tremont對(duì)沖基金指數(shù)。