由于沒有任何過濾器來確定五年期間的限價(jià)，瑞士信貸已被罰款170,000美元。澳大利亞市場紀(jì)律小組(MDP)發(fā)現(xiàn)，瑞士信貸的客戶錯(cuò)誤地通過引用錯(cuò)誤限價(jià)的系統(tǒng)輸入期權(quán)交易訂單。

發(fā)生的交易比這些產(chǎn)品的極端交易區(qū)間參考價(jià)格低96%，盡管在進(jìn)入后很快就被取消了。

MDP解釋說，訂單被允許進(jìn)入市場，因?yàn)槿鹗啃刨J未能有正確的過濾器來確定期權(quán)合約的限價(jià)。

“瑞士信貸未能在五年多的時(shí)間內(nèi)建立此類過濾器，在此期間，通過其AOP系統(tǒng)輸入了大約9,800份期權(quán)市場合約訂單，”MDP表示。

罰款被征收的事件發(fā)生在2016年4月，但MDP補(bǔ)充說，“潛在的缺陷已存在于一個(gè)不可接受的時(shí)期。”

該機(jī)構(gòu)警告瑞士信貸重復(fù)這一不當(dāng)行為將導(dǎo)致未來更高的罰款。