金融研究公司Celent的最新報告顯示，到2013年，算法交易將占中國證券交易的2.5%，高于2011年的0.6%。該報告指出，通過算法，股指期貨是目前交易最活躍的工具。相反，A股(僅適用于中國大陸公民和合格的外國機構投資者(QFII))只能以中國內地公司的人民幣計價證券進行交易。

Celent預測，從現(xiàn)在到2013年，對沖基金和證券公司可能會成為算法交易的主要客戶，市場數(shù)據(jù)服務也將看到可觀的增長，以支持算法交易和高頻交易。

據(jù)研究機構稱，期貨市場(尤其是股指期貨)中算法交易的發(fā)展速度和規(guī)模將遠遠超過股票市場。

Celent引用了Hudson Technologies，SunGard，TradeBlazer，Webstock和Tinysoft等交易技術供應商的活動，稱中國公司已開始與外國供應商和金融機構合作開發(fā)算法交易系統(tǒng)。此類解決方案通常是專門為克服中國交易的復雜性而設計的，中國的平均市場影響成本估計比全球平均水平高13個基點。

報告稱，此外，中國的機構投資者比例較小，單日價格波動較大，價格波動水平受到監(jiān)管限制，做市商相對較少，散戶投資者比例較高以及數(shù)據(jù)延遲較多。

Celent的亞洲金融服務集團分析師，報告的作者張華說：“歐美使用的算法不能直接應用于中國。” “需要進行修改和本地化。這些市場的主要差異包括訂單速度，市場數(shù)據(jù)速度以及中國獨特的交易系統(tǒng)。