執(zhí)行和研究經(jīng)紀(jì)商ITG推出了動態(tài)投資組合交易算法的升級版本，提供實時戰(zhàn)略調(diào)整。ITG動態(tài)實施不足算法2.0(DIS 2.0)使用戶能夠以協(xié)調(diào)的方式執(zhí)行投資組合交易，包括不平衡和非流動的投資組合交易。

DIS 2.0結(jié)合了成本和風(fēng)險的日內(nèi)模式，以制定其交易策略，并隨著條件在執(zhí)行期間的變化動態(tài)更新其策略。

ITG董事總經(jīng)理兼算法交易負責(zé)人Jeff Bacidore表示：“一些動態(tài)實施缺口算法在投資組合交易方式上可能非常不穩(wěn)定。但是，ITG 2.0可以識別模式和機會，例如，如果它找到了機會，出售交易較少的名稱然后它可以對此做出反應(yīng)并幫助降低風(fēng)險。“

通過實時適應(yīng)市場環(huán)境，Bacidore表示，該算法不僅能夠謹慎地管理風(fēng)險，還能夠機會性地進行交易。

算法還考慮了時間和歷史交易模式以及適應(yīng)當(dāng)前的市場走勢。

ITG 2.0還為投資組合交易者提供直觀的圖形用戶界面，為他們創(chuàng)建簡化的工作流程。它可以通過ITG的Triton執(zhí)行管理系統(tǒng)或通過第三方交易系統(tǒng)的FIX連接獲得。

此外，交易者可以使用ITG Prism實時了解算法的活動。