MarketAxess推出了一項指數(shù)，使市場參與者能夠識別信貸市場的流動性和交易成本趨勢。買賣差價指數(shù)(BASI)使用專有方法來追蹤交易最活躍的公司債券的買入和賣出交易之間的差價差異。

該指數(shù)隨時間跟蹤價差，并根據(jù)公共數(shù)據(jù)來源FINRA TRACE的執(zhí)行交易數(shù)據(jù)以及MarketAxess自己交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行計算。

該指數(shù)追蹤美國高品位，高收益和新興市場債券。

MarketAxess表示，該指數(shù)的開發(fā)是為了響應(yīng)客戶對某種方法的需求，以幫助他們衡量公司債券市場的流動性水平。

MarketAxess的研究主管Alex Sedgwick表示：“有了BASI，我們希望創(chuàng)建一個客觀的，可量化的基準(zhǔn)，我們可以衡量流動性隨時間推移和跨信用工具，以幫助我們的客戶進行市場調(diào)查和分析。”

BASI的數(shù)據(jù)可以追溯到2008年末，并顯示出價差的巨大變化，在2008年11月3日幾乎達到40個基點，但隨著金融危機的展開，隨后在2009年潛水。

最近，該指數(shù)顯示買賣差價在上漲，從2013年4月底的7.55個基點上升至本周的9.95個基點。