金融服務公司Bank of America Merrill Lynch利用美國銀行和美林證券去年9月合并創(chuàng)建的綜合量化數(shù)據(jù)和技能，增強了其算法交易套件。

這些旨在提高客戶執(zhí)行性能的增強功能將應用于多種策略，包括增強的限價訂單放置，擴展的實施不足算法，針對流動性尋求算法的增強的反游戲保護以及針對中小型企業(yè)的定制解決方案交易流程。

“隨著我們的電子業(yè)務擴展到新的資產(chǎn)類別和地區(qū)，我們將繼續(xù)增強我們的核心算法交易平臺，以幫助我們的客戶應對市場結(jié)構(gòu)和交易條件的變化，”美洲執(zhí)行服務主管Michael J. Lynch表示。聲明。“作為這項努力的一部分，我們重新設計了我們的限價訂單模型，根據(jù)對數(shù)十萬訂單的三個月審查，VWAP性能提高了近20%。”

美國銀行美林的算法交易平臺提供了一套15核心股權(quán)和六種核心期權(quán)算法。