美國證券交易委員會(SEC)透露，紐約證券交易所(NYSE)被指控違反合規(guī)性規(guī)定，使某些客戶在交易信息上“不恰當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先”。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱這是首例指控，證交會在紐約證券交易所將指控通過其兩個專有提要發(fā)送數(shù)據(jù)，然后再將數(shù)據(jù)發(fā)送到合并提要。美國證券交易委員會斷言，“與合規(guī)提要相比，與合規(guī)提要相比，此類合規(guī)努力不足未能監(jiān)控其專有提要的速度。”

SEC禁止這種偏向于獲取有關(guān)最佳顯示價格的當(dāng)前市場信息的行為，并打擊了場館運營商紐約泛歐交易所(NYSE Euronext)，因其在2008年開始的“延長期限”內(nèi)違反該規(guī)定而受到500萬美元的罰款。

SEC執(zhí)行部門主管Robert Khuzami表示：“在今天的市場中，不恰當(dāng)?shù)靥崆霸L問市場數(shù)據(jù)(甚至以毫秒為單位)，可能是真正的實質(zhì)性優(yōu)勢，對零售和長期投資者造成了極大的不利影響。”

涉及的兩個紐約證券交易所專有數(shù)據(jù)饋送是Open Book Ultra(它發(fā)送有關(guān)NYSE整個訂單簿的實時數(shù)據(jù))和PDP Quotes(PDP報價)，其中包含每種證券的NYSE報價。

SEC說，傳輸差異是由許多問題引起的，包括內(nèi)部系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)，它使一個紐約證券交易所的數(shù)據(jù)提要比向合并提要的途徑更快地到達(dá)了客戶。數(shù)據(jù)發(fā)布差異范圍從單位毫秒到數(shù)秒不等。

市場數(shù)據(jù)是國家市場體系的命脈。我們的規(guī)則要求交易所以“公平合理”且“沒有不合理的歧視性”的術(shù)語向綜合數(shù)據(jù)處理者分發(fā)報價和交易信息，” SEC交易與市場部主管Robert W. Cook表示。

SEC說，紐約證券交易所的合規(guī)部門并未參與“重要的技術(shù)決策”，包括紐約證券交易所市場數(shù)據(jù)系統(tǒng)的設(shè)計，實施和運營。不涉及合規(guī)性意味著紐約證券交易所錯過了避免合規(guī)性失敗的機(jī)會。

紐約證交所和紐約泛歐交易所集團(tuán)同意和解，但不承認(rèn)或否認(rèn)委員會的調(diào)查結(jié)果。